Der neue COT Report Index für Devisen und den S&P 500 ist aktuallisiert. Der Index soll helfen, einen objektiven Überblick auf die kommenden Wochen im Devisen Futures Markt zu erhalten. Der Index hilft mittelfristige Trends zu erkennen.
Zur Analyse binde ich zudem „Open Interest“-Daten aus dem Futuremarkt des COT Reports ein. Diese sollten meine Analysen verbessern.
EURUSD
Die Positionen, vor allem von den Kommerziellen, steigt wieder stark an. Zusätzlich steigt auch die Open Interest stark, und es scheint, dass auch das Trading Volumen wieder leicht ansteigt. Alle Zeichen zeigen diese Woche, dass wir nach einem mehrwöchigen Seitwärtstrend bald eine Entscheidung nach oben oder nach unten sehen werden. Wenn Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle richtig liegen, dann ist eine weitere Abschwächung des EURUSD warscheinlicher.
USDJPY
Der COT Report zeigt ein exremes Bild. Starke Schwankungen von Woche zu Woche machen dieses Paar sehr schwer zu analysieren. Die Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen sind immer noch exrem für einen steigenden USDJPY, jedoch fällt das Handelsvolumen, während Open Interests fast identisch zur Vorwoche bleiben. Keine Analyse zu diesem Paar anhand des COT-Reports.
GBPUSD
Nachdem ich letzte Woche das erste Mal nach Monaten Longpositionen bevorzugt habe, revidiere ich nach der gestrigen Veröffentlichung meine Meinung wieder. Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle positionieren sich wieder stärker auf einen fallenden Cable, während Open Interest ansteigt und das Handelsvolumen auch. Short Positionen sind anhand des COT Reports zu bevorzugen. Der Trend ist jedoch nicht sehr ausgeprägt.
USDCHF
Der schweizer Franken ist schwer zu analysieren, da der Kurs vor allem durch Gerüchte über die zukünftige Notenbankenpolitik beeinflusst wird, und nicht durch den freien Markt. Trotzdem ist es interessant, dass sich diese Woche die Kleinanleger (Nicht-Meldepflichtigen) wieder an den Nicht-Kommerziellen anpassen. Keine Analyse auf dieses Paar.
USDCAD
Die Net Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen verringern sich, während die Open Interest fällt. Kein klarer Trend in diesem Paar ist zu erkennen.
AUDUSD
Net Positionen für einen steigenden Aussie verkleinern sich, während Open Interests und auch Volumen leicht ansteigen. Dies können erste Anzeichen auf eine Umpositionierung sein. Ich erkenne keinen klaren Trend in diesem Paar.
S&P 500
Der S&P 500 muss ein wenig anders gelesen werden als die Forexpaare: Es ist normal, dass Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle hier Short liegen, da beide Gruppen ihre Aktien hedgen.
Alle drei Gruppen, Kommerzielle, Nicht-Kommerziell und Nicht-Meldepflichtige sind sehr neutral auf den S&P500 eingestellt. Keinen klaren Trend lässt sich erkennen.
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