Der neue COT Report Index für Devisen und den S&P 500 ist aktualisiert. Der Index soll helfen, einen objektiven Überblick auf die kommenden Wochen im Devisen Futures Markt zu erhalten. Der Index hilft mittelfristige Trends zu erkennen.
Zur Analyse binde ich zudem „Open Interest“-Daten aus dem Futuremarkt des COT Reports ein. Diese sollten meine Analysen verbessern.
EURUSD
Die Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen sind auf einen fallenden Euro positioniert. Jedoch schwächen die Positionen ab, „Open Interest“ ist schwächer und auch das Volumen fällt. Der Trend ist nicht ausgeprägt.
USDJPY
Die Net Positionen für einen steigenden USDJPY verkleinern sich, Open Interest verringert sich, und auch das Handelsvolumen verringert sich. Anhand des COT Report ist der Abwärtstrend in dem Paar stark, und daher bevorzuge ich Short in diesem Währungspaar.
GBPUSD
Ich habe vor zwei Wochen das erste Mal nach langem, anhand des COT Reports, einen Aufwärtstrend entdeckt. Dieser hat sich auch tatsächlich im Preis wiederspiegelt.
Net Positionen von Kommerziellen, Nicht-Kommerziellen und Nicht-Meldepflichtigen wechseln Ihre Richtung. Damit ist der Trend nun sehr gut ersichtlich. Zudem vergrössern sich „Open Interests“ und Volumen stark. Der Trend ist sehr ausgeprägt, und daher ich bevorzuge „Long“-Positionen im Cable.
USDCHF
Im USDCHF ist kein eindeutiger Trend zu erkennen.
USDCAD
Dies ist das dritte Paar diese Woche, dass einen ausgeprägten Trend anhand des COT Reports aufzeigt: Die Net Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen verstärken sich im USDCAD, die „Open Interest“ steigt, nur das Volumen zeigt sich ein wenig schwächer. Ich bevorzuge weiterhin „Shorts“ im Loonie.
AUDUSD
Der AUDUSD ist im Moment schwer zu analysieren und ich erkenne keinen eindeutigen Trend in diesem Paar. Net Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen verkleinern sich für einen steigenden AUDUSD, die „Open Interest“ fällt, was für eine Umpositionierung spricht, und das Volumen fällt. Alle Änderungen sprechen eigentlich für einen fallenden AUDUSD, aber die Veränderungen sind nicht sehr ausgeprägt und könnten leicht nächste Woche wieder umgekehrt sein. Ich gebe daher keine Richtung in diesem Paar an.
S&P 500
Der S&P 500 muss ein wenig anders gelesen werden als die Forexpaare: Es ist normal, dass Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle hier Short liegen, da beide Gruppen ihre Aktien hedgen.
Was Ungewöhnliches geschieht im Futuremarkt des S&P 500. Kommerzielle gehen Long und Nicht-Kommerzielle gehen Long, während die Nicht-Meldepflichtigen short gehen. Ein solches Bild zeichnet sich normalerweise am Boden eines Kursfalles ab– diesen sahen wir jedoch nicht im Kassapreis. Ich gebe keine Analyse zu diesem Paar.
Hat jemand von euch den Mut, die Situation zu analysieren?
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