COT Report aktuallisiert und analysiert 16. April-20.April

Der neue COT Report Index für Devi­sen und den S&P 500 ist aktual­li­siert. Der Index soll hel­fen, einen objek­ti­ven Über­blick auf die kom­men­den Wochen im Devi­sen Futures Markt zu erhal­ten. Der Index hilft mit­tel­fris­ti­ge Trends zu erkennen.

Zur Ana­ly­se bin­de ich zudem „Open Interest“-Daten aus dem Future­markt des COT Reports ein. Die­se soll­ten mei­ne Ana­ly­sen verbessern.

EURUSD

Die Posi­tio­nen, vor allem von den Kom­mer­zi­el­len, steigt wie­der stark an. Zusätz­lich steigt auch die Open Inte­rest stark, und es scheint, dass auch das Tra­ding Volu­men wie­der leicht ansteigt. Alle Zei­chen zei­gen die­se Woche, dass wir nach einem mehr­wö­chi­gen Seit­wärts­trend bald eine Ent­schei­dung nach oben oder nach unten sehen wer­den. Wenn Kom­mer­zi­el­le und Nicht-Kom­mer­zi­el­le rich­tig lie­gen, dann ist eine wei­te­re Abschwä­chung des EURUSD warscheinlicher.

USDJPY

Der COT Report zeigt ein exre­mes Bild. Star­ke Schwan­kun­gen von Woche zu Woche machen die­ses Paar sehr schwer zu ana­ly­sie­ren. Die Posi­tio­nen von Kom­mer­zi­el­len und Nicht-Kom­mer­zi­el­len sind immer noch exrem für einen stei­gen­den USDJPY, jedoch fällt das Han­dels­vo­lu­men, wäh­rend Open Inte­rests fast iden­tisch zur Vor­wo­che blei­ben. Kei­ne Ana­ly­se zu die­sem Paar anhand des COT-Reports.

GBPUSD

Nach­dem ich letz­te Woche das ers­te Mal nach Mona­ten Long­po­si­tio­nen bevor­zugt habe, revi­die­re ich nach der gest­ri­gen Ver­öf­fent­li­chung mei­ne Mei­nung wie­der. Kom­mer­zi­el­le und Nicht-Kom­mer­zi­el­le posi­tio­nie­ren sich wie­der stär­ker auf einen fal­len­den Cable, wäh­rend Open Inte­rest ansteigt und das Han­dels­vo­lu­men auch. Short Posi­tio­nen sind anhand des COT Reports zu bevor­zu­gen. Der Trend ist jedoch nicht sehr ausgeprägt.

USDCHF

Der schwei­zer Fran­ken ist schwer zu ana­ly­sie­ren, da der Kurs vor allem durch Gerüch­te über die zukünf­ti­ge Noten­ban­ken­po­li­tik beein­flusst wird, und nicht durch den frei­en Markt. Trotz­dem ist es inter­es­sant, dass sich die­se Woche die Klein­an­le­ger (Nicht-Mel­de­pflich­ti­gen) wie­der an den Nicht-Kom­mer­zi­el­len anpas­sen. Kei­ne Ana­ly­se auf die­ses Paar.

USDCAD

Die Net Posi­tio­nen von Kom­mer­zi­el­len und Nicht-Kom­mer­zi­el­len ver­rin­gern sich, wäh­rend die Open Inte­rest fällt. Kein kla­rer Trend in die­sem Paar ist zu erkennen.

AUDUSD

Net Posi­tio­nen für einen stei­gen­den Aus­sie ver­klei­nern sich, wäh­rend Open Inte­rests und auch Volu­men leicht anstei­gen. Dies kön­nen ers­te Anzei­chen auf eine Umpo­si­tio­nie­rung sein. Ich erken­ne kei­nen kla­ren Trend in die­sem Paar.

S&P 500

Der S&P 500 muss ein wenig anders gele­sen wer­den als die For­ex­paa­re: Es ist nor­mal, dass Kom­mer­zi­el­le und Nicht-Kom­mer­zi­el­le hier Short lie­gen, da bei­de Grup­pen ihre Akti­en hedgen.

Alle drei Grup­pen, Kom­mer­zi­el­le, Nicht-Kom­mer­zi­ell und Nicht-Mel­de­pflich­ti­ge sind sehr neu­tral auf den S&P500 ein­ge­stellt. Kei­nen kla­ren Trend lässt sich erkennen.