Der neue COT Report Index für Devisen und den S&P 500 ist aktuallisiert. Der Index soll helfen, einen objektiven Überblick auf die kommenden Wochen im Devisen Futures Markt zu erhalten. Der Index hilft mittelfristige Trends zu erkennen.
EURUSD
Der EURUSD erholt sich die letzten zwei Wochen. Eine ähnliche Erholung haben wir auch im Oktober gesehen. Der Kurs erholte sich im Oktober um 1000 Pips bevor er dann um 1600 Pips wieder gefallen ist. Diese Erholung ist auch im COT Report Index zu erkennen. Die jetztige Erholung ist jedoch im Index nicht zu erkennen. Woche für Woche setzen die Kommerziellen und die Nicht-Kommerziellen auf einen fallenden Euro. Ich warte daher, bis sich eine Umkehr der Erholung abzeichnet und steige dann erst wieder in den Markt.
USDJPY
Hier eine kleine Anmerkung: Der COT Report registriert alle Währungspaare gleich- die Gegenwährung ist immer der USD. Normalerweise handelt man aber den JPY mehr unter USDJPY, daher muss man das Bild hier umkehren.
Seit dem Tzunami letztes Jahr ist klar zu sehen, wie die Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen von Woche zu Woche stark schwanken. Jedoch ist im Generellen zu sagen, dass Shorts im USDJPY zu bevorzugen sind. Daher ändert sich zur Vorwoche eigentlich wenig. Anhand des COT Report Indexes ist dieses Paar sehr schwer zu handeln.
GBPUSD
Beim GBPUSD sind Short Positionen zu bevorzugen. Der Trend schwächt sich jedoch im 2 Wochen Zyklus ab.
USDCHF
An den Positionen im Future Markt hat sich nichts geändert- Longpositionen im USDCHF sind zu bevorzugen, jedoch ist zu beachten, dass die Kommerziellen diesen Trend mit Ihren Positionen ein wenig abschwächen.
USDCAD
Hier spiegelt sich kein klares Bild ab. Das ganze sieht nach Seitwärtskurs aus, eventuell mit leicht steigenden Preisen. Damit ändert sich nichts zu den Vorwochen.
AUDUSD
Anhand des COT Report Indexes sind Longpositionen im AUDUSD zu bevorzugen. Der Trend verstärkt sich in diesem Paar von Woche zu Woche, und bildet sich auch sehr schön im Kassamarkt ab. Ein perfektes Bild für einen Trend.
S&P 500
Der S&P 500 muss ein wenig anders gelesen werden als die Forexpaare. Es ist normal, dass Kommerzielle und nicht Kommerzielle hier Short liegen, da beide Gruppen ihre Aktienpackete hedgen. Bei Devisen hedgen vor Allem die Kommerziellen. Ich sehe den S&P 500 anhand des COT Reports immer noch vorsichtig positiv, und Longpositionen sind zu bevorzugen.
Hallo Herr Paz,
ich bin kein Börsenprofi, aber der COT Report für den EUR/USD verwundert mich schon sehr.Im Tageschart als auch im 4 Stundenchart sieht man einen sehr steilen bullischen Trend, obwohl es aus charttechnischer Sicht eine Korrektur ist.Ähnlich der Korrektur im Oktober 2011 denke ich, daß es wieder eine größere Korrektur wird, die bis zum 50er Retracement bei der Marke um 1,3400 eventuell sogar bis zum 61er Retracement an der äußeren Trendkanallinie bei der Marke um 1,3600 steigen könnte.Erst dann könnte es aus (meiner) technischer Sicht eine neue 5. Elliot Welle abwärts geben.So weit, so gut.Das ist erst einmal das, was ich so dem Chartbild entnehmen kann.Was mich nun sehr irritiert, ist wie gesagt der COT Report.Er passt ganz und gar nicht zu dieser steilen Aufwärtsbewegung.Ich frage mich, warum es so eine steile Aufwärtskorrektur geben kann, wenn Woche für Woche die großen Spieler im Markt ihre Short Positionen vergrößern?Und das in einer beachtenswerten Größenordnung.Zumahl ich mal gelernt hatte, daß z.B die Hedge Funds ihre Positionen nur sehr langsam von Woche zu Woche abbauen können.Vielleicht haben Sie ja eine Erklärung dafür.Ich kann es mir nicht erklären.
Guten Tag Michael,
auch mich verwundert die sehr grossen und eindeutigen Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen im EURUSD. Ich habe noch nie eine so exreme Position in einem Währungspaar gesehen-noch nie. Ich kann mir diese Position auch nicht erklären.
Ich bin der gleichen Meinung wie Sie- auch ich könnte mir einen weiteren Aufstieg bis zur 50er Fibo vorstellen. Ich persönlich handle jedoch aus Prinzip nicht gegen den COT-Report. Damit verpasse ich zwar einen möglichen Trade von 800 Pips (oder 620 Pips, wenn er bei der 38.2 Fibo abprallt), aber ich habe in der Vergangenheit viele Fehltrades anhand des COT Reports herausgefiltert.
Im Generellen kann ich nur hinzufügen, dass der Kurs erst zwei Wochen gegen den Trend läuft, was anhand des COT Reports nur zwei Reports ist, also nicht sehr viel.
Viele Grüsse
Gil Paz