Der neue COT Report Index für Devisen und den S&P 500 ist aktualisiert. Der Index soll helfen, einen objektiven Überblick auf die kommenden Wochen im Devisen Futures Markt zu erhalten. Der Index hilft mittelfristige Trends zu erkennen.
Zur Analyse binde ich zudem „Open Interest“-Daten aus dem Futuremarkt des COT Reports ein. Diese sollten meine Analysen verbessern.
Eine dramatische Woche haben wir hinter uns, und dies ist auch im COT Report erkennbar.
EURUSD
Die Net Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen vergrössern sich drastisch (die zweite Woche schon) auf einen fallenden Euro. Die „Open Interests“ steigen stark an und auch das Volumen steigt, was auf einen starken Trend hinweist. „Shorts“ im EURUSD sind eindeutig zu bevorzugen. Die Net Positionen sind auf einem Allzeithoch.
USDJPY
Die Net-Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen wechselten im März zugunsten eines steigenden USDJPY. Aber seitdem verkleinern sich die Positionen wieder. Die Open Interests verkleinern sich auch. Ich erkennen keinen starken Trend, tendiere aber weiter auf einen fallenden USDJPY.
GBPUSD
Die Net-Positionen von Kommerziellen, Nicht-Kommerziellen und Nicht-Meldepflichtigen haben in den letzten Wochen drastisch Ihre Positionen zugunsten einem steigenden GBPUSD umpositioniert. In dieser Woche verkleinern sich die Net-Positionen ein wenig und auch die „Open Interests“ verkleinern sich ein wenig. Ich erkenne keinen klaren Trend anhand des GBPUSD.
USDCHF
Das Bild im USDCHF verändert sich dramatisch. Net-Positionen, vor allem von Kommerziellen, positionieren sich auf exremen Niveau auf einen steigenden USDCHF. „Open Interests“ und Volumen vergrössern sich stark. „Longs“ sind eindeutig zu bevorzugen.
USDCAD
Ich habe letzte Woche geschrieben, dass wir eine Umkehr erkennen könnten, und dies ist auch eingetroffen. Diese Woche verkleinern sich die Positionen auf einen fallenden USDCAD weiter und „Open Interests“ ebenso. „Longs“ im USDCAD sind leicht zu bevorzugen, jedoch könnte hier der Trend auch schnell wieder ändern. Vorsicht ist geboten.
AUDUSD
Die Umpositionierung im AUDUSD wurde auch diese Woche fortgesetzt. Net Positionen von Kommerziellen und Nicht-Meldepflichtigen gehen über die 0‑Linie. Ich bevorzuge „Shorts“ in diesem Paar.
S&P 500
Der S&P 500 muss ein wenig anders gelesen werden als die Forexpaare: Es ist normal, dass Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle hier Short liegen, da beide Gruppen ihre Aktien hedgen.
Alle Gruppen- Kommerzielle, Nicht-Kommerzielle und Nicht-Meldepflichtige sind sehr ausgeglichen positioniert, und daher ist ein Trend schwer zu erkennen. Es ist jedoch zu bemerken, dass Kommerzielle wieder über der 0‑Linie sind, was auf eher in sehr bärischem Umfeld geschieht (Siehe August 2011).
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