COT Report aktuallisiert und analysiert 23. April-27.April

Der neue COT Report Index für Devi­sen und den S&P 500 ist aktual­li­siert. Der Index soll hel­fen, einen objek­ti­ven Über­blick auf die kom­men­den Wochen im Devi­sen Futures Markt zu erhal­ten. Der Index hilft mit­tel­fris­ti­ge Trends zu erkennen.

Zur Ana­ly­se bin­de ich zudem „Open Interest“-Daten aus dem Future­markt des COT Reports ein. Die­se soll­ten mei­ne Ana­ly­sen verbessern.

EURUSD

Die Posi­tio­nen, vor allem von den Kom­mer­zi­el­len, steigt wie­der stark an. Zusätz­lich steigt auch die Open Inte­rest stark, und es scheint, dass auch das Tra­ding Volu­men wie­der leicht ansteigt. Alle Zei­chen zei­gen die­se Woche, dass wir nach einem mehr­wö­chi­gen Seit­wärts­trend bald eine Ent­schei­dung sehen könn­ten. Wenn Kom­mer­zi­el­le und Nicht-Kom­mer­zi­el­le rich­tig lie­gen, dann ist eine Abschwä­chung des EURUSD war­schein­li­cher. Auch Markt­tech­nisch befin­den wir uns  bald wie­der an einer wich­ti­gen Wider­stands­li­nie- davon aber genau­er mor­gen in der Wochenanalyse.

USDJPY

Der COT Report zeigt ein exre­mes Bild. Star­ke Schwan­kun­gen von Woche zu Woche machen die­ses Paar sehr schwer zu ana­ly­sie­ren. Die Posi­tio­nen von Kom­mer­zi­el­len und Nicht-Kom­mer­zi­el­len ver­rin­gern iIh­re Net Posi­tio­nen, das Han­dels­vo­lu­men fällt und Open Inte­rests fal­len. Ich sehe eine Kor­rek­tur im USDJPY, und daher bevor­zu­ge ich einen fal­len­den USDJPY.

GBPUSD

Ich habe die letz­te Woche das ers­te Mal nach lan­gem, anhand des COT Reports, einen Auf­wärts­trend ent­deckt. Die­ser hat sich auch tat­säch­lich im Preis wiederspiegelt.

Net Posi­tio­nen auf einen fal­len­den GBP ver­rin­gern sich wei­ter, wäh­rend die Open Inte­rest ansteigt- dies deu­tet wei­ter auf eine Umpo­si­tio­nie­rung, und daher bevor­zu­ge ich wei­ter einen stei­gen­den GBPUSD. Das Han­dels­vo­lu­men bleibt fast iden­tisch zur Vorwoche.

USDCHF

Der schwei­zer Fran­ken ist schwer zu ana­ly­sie­ren, da der Kurs vor allem durch Gerüch­te über die zukünf­ti­ge Noten­ban­ken­po­li­tik beein­flusst wird, und nicht durch den frei­en Markt. Die Net Posi­tio­nen von Kom­mer­zi­el­len und Nicht-Kom­mer­zi­el­len bewe­gen sich in einem Seit­wärts­trend. Ich sehe daher in die­sem Paar kei­nen Trend, wür­de aber einen stei­gen­den USDCHF leicht bevorzugen.

USDCAD

Nach einer drei wöchi­gen Kor­rek­tur in den Net Posi­tio­nen von Kom­mer­zi­el­len und Nicht-Kom­mer­zi­el­len ver­grös­sern sich die Posi­tio­nen wie­der stark zuguns­ten eines fal­len­den USDCAD. Zusätz­lich stei­gen auch Open Inte­rests und Han­del­vo­lu­men. Short-Posi­tio­nen im USDCAD sind daher anhand des COT Reports zu bevorzugen.

AUDUSD

Net Posi­tio­nen für einen stei­gen­den Aus­sie ver­grös­sern sich wie­der, wäh­rend jedoch Open Inte­rests fal­len. Ich erken­ne kei­nen kla­ren Trend in die­sem Paar.

S&P 500

Der S&P 500 muss ein wenig anders gele­sen wer­den als die For­ex­paa­re: Es ist nor­mal, dass Kom­mer­zi­el­le und Nicht-Kom­mer­zi­el­le hier Short lie­gen, da bei­de Grup­pen ihre Akti­en hedgen.

Alle drei Grup­pen, Kom­mer­zi­el­le, Nicht-Kom­mer­zi­ell und Nicht-Mel­de­pflich­ti­ge sind sehr neu­tral auf den S&P500 ein­ge­stellt. Kei­nen kla­ren Trend lässt sich erkennen.