COT Report aktuallisiert und analysiert

Der neue COT Report Index für Devi­sen und den S&P 500 ist aktual­li­siert. Der Index sol­l hel­fen, einen objek­ti­ven Über­blick auf die kom­menden Wochen im Devi­sen Futures Markt zu erhalten. Der Index hilft mittelfristige Trends zu erkennen.

EURUSD

Die Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen bleiben seit Wochen auf Allzeithoch/tief-Niveau. Die letzten zwei Wochen haben sich die Positionen ein wenig abgeschwächt, aber blieben auf exremen Niveau. Diese Woche haben sich die Positionen aber wieder verstärkt. Auch wenn die Positionen eventuell überkauft/überverkauft sind, so ist es für mich trotzdem schwer zu glauben, dass sich der Euro gegenüber dem USD in den nächsten Wochen stark erholen könnte.

In Anbetracht der Exremsituation getraue ich mich nicht, eine mittelfristige Prognose des EURUSD anhand des COT Reports abzugeben.

USDJPY

Die Schwankungen von Woche zu Woche  im Future-Markt des japanischen Yens  sind exrem gross. Daher ist es schwer, einen Trend für die kommenden Wochen in diesem Paar auszumachen. Der langfristige Trend eines sich stärkenden Yens ist immer noch intakt.

GBPUSD

Seit Juli zeigt der COT Report Index auf einen fallenden GBPUSD. Der Trend schwächt sich jedoch seit Oktober im 2 Wochen Zyklus ab, dies könnte eine langsame Umkehr einläuten. Keine Änderung zur Vorwoche

USDCHF

An den Positionen im Future Markt hat sich nichts geändert- Longpo­si­tio­nen im USDCHF sind zu bevor­zu­gen.

USDCAD

Vor einer Woche kam es zu einer Trendwende im Futuremarkt in diesem Währungspaar. Dieser neue Trend verstärkt sich diese Woche. Damit sind eindeutig Shorts beim USDCAD zu bevorzugen (der CAD sollte sich gegenüber dem USD verstärken).

AUDUSD

Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle verkleinern ein wenig Ihre Positionen zur Vorwoche. Jedoch ist der Aufwärtstrend des AUD gegenüber dem USD immer noch positiv zu bewerten.

S&P 500

Der S&P 500 muss ein wenig anders gelesen werden als die Forexpaare: Es ist normal, dass Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle hier Short liegen, da beide Gruppen ihre Aktien hedgen. Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle hedgen Ihre Positionen auf tiefen Niveau. Ich sehe daher Platz für weitere Aufstiege des Indizes SP500.

Ich poste hier den COT Report Index des S&P500 der letzten 10 Jahre. Es fällt dabei auf, dass kurz vor Kurseinbrüchen Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle weit auseinanderliegen und Nicht Meldepflichtige stark positioniert sind (Beispiel von Ende Juli 11 im orangen Rechteck). Diese Situation haben wir im Moment eindeutig nicht. Ich sehe daher weiter Aufstiege für möglich.